スワップ金利で稼ぐ|FX運用入門

為替相場の予測

2.豪ドル円 AUD/JPY相場の予測・予想

 為替相場のサイクルから、将来を予測してみたいと思います。

 豪ドル円のサイクルは、
 「00.おすすめ本(スワップ運用)」で紹介した「サイクル投資法マスターブック」に示されている、長中期的なサイクルを見ると、次の通りです。

豪ドル円
サイクル
長期サイクル 中期サイクル プライマリーサイクル
実測 68〜95ヶ月 15〜21ヶ月 20〜28週
平均 81ヶ月 18ヶ月 24週

 また、サイクル理論におけるセオリーには、次のようなものが挙げられています(P38)。
   《小さいサイクルが2〜4個集まり、より大きいサイクルを形成している》
 これは非常に重要な指摘だと思います。

 「サイクル投資法マスターブック」を参考にして、実際のサイクルを調べてみました。
 一番近い時期では、下表のとおり。

豪ドル円
サイクル
長期サイクル 中期サイクル プライマリーサイクル
直近 2000年10月〜2008年10月
(96ヶ月)
2010年5月〜2011年10月
(17ヶ月)
2011年10月3日〜
2012年5月28日
(34週)
  2個目 1個目
現在 2008年10月〜継続中 2011年10月〜継続中 2012年5月28日〜
継続中
  3個目 2個目

 プライマリーサイクルは、現在進行中の中期サイクル(2011年10月から進行中のサイクル)の中の小さいサイクルになります。現在は、2個目を形成中ということです。

 中期サイクルは、2008年10月以降から形成している長期サイクルの中の小さいサイクルとなります。
 現在は3個目を形成中です。

長期サイクルの終わりを予測してみよう

 現在(2012年7月25日)継続中のサイクルの終わりの時期を考えてみたいと思います。

 一番大きなサイクルである長期サイクルは、平均でいうと81ヶ月サイクルです。
 実際には、68〜95ヶ月の幅のあるサイクルです。

 これに当てはめて見ると、2008年10月からの長期サイクルは、
 2014年6月〜2016年9月に終わります。

 現在、中期サイクルは、2011年10月から3つ目を形成中です。
 中期サイクルも実際には、15〜21ヶ月のサイクルです。
 これに当てはめて見ると
 2013年1月〜2013年7月の間に終わります。

 この3個目のサイクルの終わりでは、2014年にもなっていないので、まだ長期サイクルは継続していく可能性が高いでしょう。
 そこで、もう一つの中期サイクルが形成され場合を考えてみます。

 4個目のサイクルの終わりを計算すると、2014年4月〜2015年4月になります。

 ちょうどよい感じなってきます。
 長期サイクルの終わる時期と重なってきます。
 やはり、4個目の中期サイクルが形成されるのでしょう。

 【結論】
 長期サイクルの終わりの時期は、4個目の中期サイクルが終わる時期。
 2014年4月〜2015年4月の間と考えられます。

 ただし、セオリーでは小さいサイクルは2〜4個となっていますが、5個になる可能性もゼロではありません。
 5個目が形成された場合、2015年7月〜2017年1月になります。

長期サイクルの最高値の時期を予測してみよう

 まず、現在の長期サイクルが上昇(アップ)トレンドなのか、どうかを判断する必要があります。


  • 上昇トレンドのセオリー(「サイクル投資法マスターブック」P49~59)

     (1)アップトレンドのサイクルの最安値は、スタートの安値である
     (2)サイクル中で最も強い下落は、天井から終了にかけての下落で起こる
     (3)アップトレンドのサイクルでは、天井は後半部分に現れる

     (1)の解説。
     サイクルの始まりと終わりは安値です。そのどっちかが、最安値になるわけです。
     アップトレンドのサイクルでは、始まりの方が最安値になるのです。
     例えば、80円で始まり、天井が95円でその後下落して、85円でサイクルが終わったような場合のことです。

    (ちなみに、ダウントレンドは、このセオリーの逆になる)


 長期サイクルの中の中期サイクルは、2個形成されています。
 2個ともアップトレンドです。
 サイクルは、2〜4個形成されますが、そのうちの2個(サイクル前半)がアップトレンド。
 ということから、この長期サイクルはアップトレンドと判断できます。

 先のセオリーに照らせば、
 現在の長期サイクルは、アップトレンドであり、中期サイクルの3個目か、4個目がダウントレンドになります。
 この時の下落圧力はかなり強いモノなり、長期サイクルの始まりの安値を目指すでしょう。

 ただ、この長期サイクルは、上昇トレンドのサイクルなので、安値を超えてくることはありません。
 安値を超えてくるようなら、この長期サイクルはダウントレンドのサイクルということになります。
 ダウントレンドなら、中期サイクルの1個目か2個目で、下落を始めダウントレンドになっていきます。
 この長期サイクルは、そうはなっていないので、上昇(アップ)トレンドと判断できます。

 さて、最高値(天井)の時期ですが、2通り考えられます。
 (1) 3個目の中期サイクル内の天井。
 (2) 4個目の中期サイクルの天井。(3個目がアップトレンドで終わった場合)

 (1)の場合
 現在の中期サイクル(3個目)は、
 (始まり)2011年10月〜
 (終わり)2013年1月〜2013年7月。

 この期間の後半になるでしょう。
 2012年5月以降

 プライマリーサイクルをみると、
 現在、2個目を形成中。
 2個目は、晩秋(11月〜)頃に終わり、3個目の形成が始まりそうです。

 2個目の天井(2012年9月前後)か、
 3個目の天井(2013年2月前後)か、どっちになるかは分かりません。

 (2)の場合は、3個目の中期サイクルが終わってからになるので、2013年1月〜2013年7月以降になります。
 3個目の中期サイクルが終わってから9ヵ月以内(4個目のサイクル前半)に天井が形成されるでしょう。
 なので、2013年中の可能性が高いです。
 3個目の中期サイクルが終わってから、改めて判断するのがベストでしょう。

 以上。
 サイクル理論からの相場予測でした。

【記 2012.8.3】


為替相場の予測
  1.日本の政策金利は上がらない
  2.豪ドル円相場の予測
3.豪ドル円スワップ金利の推移
  4.豪ドル円 AUD/JPYの為替レートと政策金利の推移
  5.豪ドル円相場予想2012.8.27
  6.豪ドル円 高いスワップ金利のFX業者

FX入門 スイングトレード
スワップ運用 為替相場の予測

サイトマップ確実に儲かることはないTOP(スワップ金利で稼ぐ-FX運用入門)管理人

Copyright (C) スワップ金利で稼ぐ|FX運用入門, All rights reserved.